決算分析業務の大幅な効率化を実現[第一生命保険株式会社様]

xenoBrainの「AI決算分析機能」を活用し、決算分析の効率化を実現された第一生命株式会社様の事例をご紹介します。

お話を伺った方
第一生命保険株式会社
総合審査部 金融審査グループ 田村 健吾様

※本記事は、プレスリリースの内容を転用して作成しています。プレスリリースはこちらからご覧ください。

業務内容

融資や債券・株式投資を通して上場企業に資金提供する保険会社や銀行などでは、投融資先の上場企業について、重大な財務状況の変化を察知するため毎四半期ごとに開示される決算短信などの財務数値を分析しています。

課題

財務健全性の指標は、借入金や社債などの合計である「有利子負債残高」など、複数の科目を合計(標準化)することが必要なため、売上高などの収益性の数値と異なり自動でデータ化されない場合が多く、分析のためには、決算短信から手作業でのデータ入力のうえコメントにまとめる必要があり、時間がかかるという課題がありました。
※財務健全性の指標とは、企業の自己資本比率や金利負担能力など、財務基盤をもとに企業の安全性が分析できる指標です。

ご活用いただいている機能

xenoBrainの「AI決算分析」機能では、AIが上場企業の決算短信を解析して自動でレポートを作成します。自然言語処理技術により、数値の分析のみだけでなく各科目の増減の理由が解析できることや、独自のPDF解析技術によりセグメントデータの数値を自動で取得できることが特徴です。
加えて2020年2月に「自己資本比率」「D/Eレシオ」などの財務健全性指標、収益性指標の分析も自動化したことで、今まで発生していた手入力および指標の算出業務が自動化され、金融機関の投融資先企業の審査業務を効率化することが可能となりました。

AI決算分析機能画面
AI決算分析機能画面

田村様からのコメント

総合審査部では投融資先企業の信用力評価を行い、投融資の可否判断を行うために定期的な財務状況の確認を行っております。決算短信は財務状況を確認する上で特に重要な資料になりますが、決算シーズンは多くの企業が決算発表を行うため、効率的かつ即時的な内容確認や、現在は決算短信から手作業で作成している社内報告用レポートの業務負担軽減が課題でした。

その中で、xenoBrainのAI決算分析機能は、業績の変動理由やセグメント毎の数値が自動で取得できる点に加えて、財務健全性やEBITDAといった指標の分析まで機能が拡充されたことで、レポート作成に必要な財務状況の手作業による取得が補完され、大幅な業務効率化を実現いたしました。

与信先企業のリスクをxenoBrainで瞬時に把握 [三井住友海上火災保険株式会社様 ]

xenoBrainを利用して効率的に与信先企業のリスク管理をされている三井住友海上火災保険株式会社様に、xenoBrain導入後のご感想を伺いました。

お話を伺った方
三井住友海上火災保険株式会社
投資部 投資第一チーム 課長代理 上伏 仁志様

業務内容

当社の債券運用部門では、保険事業を支える資産運用として数百社の債券を運用しています。保険事業を支える資産運用が災害発生時に受ける影響を最小限に留め、保険事業と資産運用事業の両面で自然災害の影響を受けないよう、資産運用ポートフォリオのリスクを管理することが重要と考えております。日々様々なイベントや企業のクレジットニュースが起きている中で、それが当社ポートフォリオにどういう影響を与えるか、与信先が問題無いか分析する上で、日々のニュースや情報にはアンテナを張って取り組んでいます。

 

導入前に抱えていた業務課題は何ですか?

昨今では企業のコングロマリット化・グローバル化が進んだ事で、同じ業種の企業でもリスク要因が大きく異なる事が増えてきました。ポートフォリオ管理の1つである集積管理は、投資先企業を業種別に分類して管理する方法が主流ですが、上述の理由により様々な視点で分析を行う必要性を感じていました。

 

どのような点をxenoBrainに期待して導入されたのでしょうか。

企業の「関係性」に注目し分析しているxenoBrainを使えば、既存の枠組みに囚われない色々な切り口での分析が可能になります。その切り口を元にポートフォリオの特性を分析し、管理できることを期待して導入しました。

また、AIによる分析を導入することで、人間では気付けないようなリスク要因に気付けるのではないかという点も大事なポイントです。実際に分析をしていると「こういう関係ってあるよね」という気付きが多くあるのですが、それを短時間且つ効率的に炙り出してくれるため、分析が効率化され、スピードも上がっていると思います。やはり数百社を人間の目で全て見ることは難しいです。

 

実際にxenoBrainを導入していかがでしたか。

与信先企業に影響を与える要因の一覧をデータで受領し、レーダーチャートにしてポートフォリオがどういう強みや弱点を持っているかを可視化することができました。今後は新型コロナウイルスのデータも使って実際にどうだったのか分析したいと思います。

また、毎朝、xenoBrainを用いて前日の注目ニュースをピックアップし、ニュースからの波及先の分析結果を、債券チームのメンバーに共有しています。Excelで影響企業一覧をダウンロードし、ポートフォリオと紐づけて、影響がどのようになるのか可視化することから始めていますが、共有の形式を試行錯誤しながら、分析の気付きや個々の与信先への影響を瞬時に把握できるような態勢を整備していきたいと思っています。

▲毎朝xenoBrainの内容を共有するミーティングの様子

 

新型コロナウイルスについての影響分析シーンではいかがでしたか?

コロナについては、「日本のコロナ」「アメリカのコロナ」というように地域ごとに分析が細分化されているため、注目すべきテーマの分析に取り組み易いと思います。今は日本の上場企業への影響分析のみですが、いずれ海外企業が対象に加われば、さらに色々な分析結果が出てくるのではないかと期待しています。

また、現在は、既存のポートフォリオに対してどのような影響があるか、という分析に偏っていますが、新型コロナウイルス特設サイトの「影響のある企業ランキング」や、xenoBrainの新しい機能である「トレンドスコア」でも分析が出るようになったため、今後は新たな投資先を考える上でも参考にすることができるのではないかと考えています。

▲新型コロナウイルス影響分析特設サイトの業界ランキング画面
▲経済トピック将来トレンドスコア画面

 

xenoBrainの機能で一番便利だと思うものを教えてください

ニュースからの影響を受ける企業一覧がExcelダウンロードできるようになったことが大きいです。以前はxenoBrainの画面を画像等にして共有していましたが、影響範囲が大きいニュースだと縦に企業名がずらりと並び扱い辛く、要望を出していました。それが実現し、Excelダウンロード機能が実装されてからは簡単にデータを加工できるようになり助かっています。

▲ニュースから影響を受ける企業一覧を表示する画面。従来はxenoBrain画面上でスクロールして見るのみだったが、コピーボタンから一括ダウンロード可能になった。

 

今後xenoBrainに期待することは何ですか?

与信先や取引先に未上場企業が含まれているため、未上場企業のデータが追加されると良いです。上場企業のデータは、証券コードが付いた形でデータとして扱いやすい形で提供いただいているので、是非未上場企業のデータが入った際も扱いやすいデータ体系にしていただきたいです。

取材:2020年4月