与信先企業のリスクをxenoBrainで瞬時に把握 [三井住友海上火災保険株式会社様 ]

869
▲三井住友海上火災保険株式会社 投資部の皆様

お話を伺った方
三井住友海上火災保険株式会社
投資部 投資第一チーム 課長代理 上伏 仁志様

業務内容

当社の債券運用部門では、保険事業を支える資産運用として数百社の債券を運用しています。保険事業を支える資産運用が災害発生時に受ける影響を最小限に留め、保険事業と資産運用事業の両面で自然災害の影響を受けないよう、資産運用ポートフォリオのリスクを管理することが重要と考えております。日々様々なイベントや企業のクレジットニュースが起きている中で、それが当社ポートフォリオにどういう影響を与えるか、与信先が問題無いか分析する上で、日々のニュースや情報にはアンテナを張って取り組んでいます。

 

導入前に抱えていた業務課題は何ですか?

昨今では企業のコングロマリット化・グローバル化が進んだ事で、同じ業種の企業でもリスク要因が大きく異なる事が増えてきました。ポートフォリオ管理の1つである集積管理は、投資先企業を業種別に分類して管理する方法が主流ですが、上述の理由により様々な視点で分析を行う必要性を感じていました。

 

どのような点をxenoBrainに期待して導入されたのでしょうか。

企業の「関係性」に注目し分析しているxenoBrainを使えば、既存の枠組みに囚われない色々な切り口での分析が可能になります。その切り口を元にポートフォリオの特性を分析し、管理できることを期待して導入しました。

また、AIによる分析を導入することで、人間では気付けないようなリスク要因に気付けるのではないかという点も大事なポイントです。実際に分析をしていると「こういう関係ってあるよね」という気付きが多くあるのですが、それを短時間且つ効率的に炙り出してくれるため、分析が効率化され、スピードも上がっていると思います。やはり数百社を人間の目で全て見ることは難しいです。

 

実際にxenoBrainを導入していかがでしたか。

与信先企業に影響を与える要因の一覧をデータで受領し、レーダーチャートにしてポートフォリオがどういう強みや弱点を持っているかを可視化することができました。今後は新型コロナウイルスのデータも使って実際にどうだったのか分析したいと思います。

また、毎朝、xenoBrainを用いて前日の注目ニュースをピックアップし、ニュースからの波及先の分析結果を、債券チームのメンバーに共有しています。Excelで影響企業一覧をダウンロードし、ポートフォリオと紐づけて、影響がどのようになるのか可視化することから始めていますが、共有の形式を試行錯誤しながら、分析の気付きや個々の与信先への影響を瞬時に把握できるような態勢を整備していきたいと思っています。

▲毎朝xenoBrainの内容を共有するミーティングの様子

 

新型コロナウイルスについての影響分析シーンではいかがでしたか?

コロナについては、「日本のコロナ」「アメリカのコロナ」というように地域ごとに分析が細分化されているため、注目すべきテーマの分析に取り組み易いと思います。今は日本の上場企業への影響分析のみですが、いずれ海外企業が対象に加われば、さらに色々な分析結果が出てくるのではないかと期待しています。

また、現在は、既存のポートフォリオに対してどのような影響があるか、という分析に偏っていますが、新型コロナウイルス特設サイトの「影響のある企業ランキング」や、xenoBrainの新しい機能である「トレンドスコア」でも分析が出るようになったため、今後は新たな投資先を考える上でも参考にすることができるのではないかと考えています。

▲新型コロナウイルス影響分析特設サイトの業界ランキング画面
▲経済トピック将来トレンドスコア画面

 

xenoBrainの機能で一番便利だと思うものを教えてください

ニュースからの影響を受ける企業一覧がExcelダウンロードできるようになったことが大きいです。以前はxenoBrainの画面を画像等にして共有していましたが、影響範囲が大きいニュースだと縦に企業名がずらりと並び扱い辛く、要望を出していました。それが実現し、Excelダウンロード機能が実装されてからは簡単にデータを加工できるようになり助かっています。

▲ニュースから影響を受ける企業一覧を表示する画面。従来はxenoBrain画面上でスクロールして見るのみだったが、コピーボタンから一括ダウンロード可能になった。

 

今後xenoBrainに期待することは何ですか?

与信先や取引先に未上場企業が含まれているため、未上場企業のデータが追加されると良いです。上場企業のデータは、証券コードが付いた形でデータとして扱いやすい形で提供いただいているので、是非未上場企業のデータが入った際も扱いやすいデータ体系にしていただきたいです。

取材:2020年4月